消费金融背后的风险管理核心要素

随着大数据、人工智能等技术的发展，利用科技创新实现对金融业的赋能，已经成为金融行业普遍的发展方向，其中具有代表性的领域之一就是消费金融。通常来看，消费金融具有特定的丰富应用场景，加上具有单笔授信小、审批操作快捷、贷款期限短等特点，吸引了众多玩家入局。

金融风险分类

一般金融风险包括欺诈风险、信用风险和操作风险，小额现金贷业务主要防范的是欺诈风险，即通过伪造、冒领冒用、恶意透支、套现等方式诈骗金融机构而造成经济损失的风险，随着放贷额度的提升，信用风险会逐渐增大，而操作风险相对较小。想全面解决风险问题，不能头痛医头脚痛医脚，需要从风险管理体系的各个层级入手，这也是构建消费金融风控体系的关键。

通过风险管理体系自下而上分为5个层级：

数据层：位于最底端，是最基础的层级，包括数据的接入、存储、分析、管理等；

系统层：现代化的风控体系需要高效率的系统支持，比如数据管理、决策引擎、业务管理、贷后管理等系统平台；

模型层：基于业务理解和数据，制定风控模型；

业务层：包括业务流程的优化梳理和相关风控策略的制定； 

管理层：针对风险管理的组织架构、岗位设定、培训等一系列管理制度和规范。

风控管理体系的三大核心要素

整个风险管理体系可以浓缩为三个核心要素，即数据、策略/模型和系统平台，可以说具备这三个核心要素，风控体系的基本框架就可以建立起来。

数据

随着金融业务形态的演进，数据对于金融机构的风控而言已经越来越变得不可或缺，是整个风控体系的根基，大数据技术的日渐成熟也推动了传统信贷数据之外的数据在风控方面的应用。对于消费金融风控，常用到的数据大致可以分为四类：

信息核查类：如身份认证、银行卡认证等，用于核验借款人的身份真实性；

反欺诈类：包括各种黑名单、多头借贷、违法违规等数据；

信贷表现类：贷款记录、放贷详情、逾期信息等数据；

用户画像类：银联交易、交往圈、电商消费、运营商通话等数据。

消费金融风控所需要的数据绝大部分都可以通过第三方公司获得，由于个人数据会涉及用户隐私，当前政府对数据的监管越发规范和严格，因此无论从合规性还是数据本身的可靠性和稳定性考虑，金融机构都应当优先与正规的征信机构合作，数据服务本身也是征信机构的主要业务。    

策略/模型

粗放式风控的一个显著特点就是缺乏有针对性的风控策略/模型，以为接一些外部的黑名单类数据或者制定几个简单的规则就可以解决风险问题，实际上大错特错。风控人员必须要在充分理解自身金融产品的特点基础上，针对目标客户群特点、数据情况、行业特征等进行大量的研究测试，才能够有给出有效的风控策略，设计有效的风控模型，而且这些策略和模型会随着信贷表现数据的增加而不断地迭代优化，这是一个相当专业而且需要长期投入的工作。

以消费金融业务的反欺诈为例，正确的风控首先要基于实际情况分析识别欺诈的原因，再针对不同类型的欺诈做对应的策略和模型，例如，伪冒身份类型的欺诈，就需要做信息验证和人脸识别，以技术手段解决；其他类型的欺诈，也要有不同的处理规则，绝不是单纯接入一些外部数据就能够解决的。而且，信贷业务流程的每一个重要环节，从营销获客，到反欺诈，到审批，到贷后预警都需要制定相应的策略和模型，形成一个完整的风控方案。此外，使用什么数据、怎么使用实际上也是由策略和模型决定的。   

系统平台

风控系统体系可以分为三类， 支撑系统：大数据存储分析、数据管理等；决策系统：决策引擎、BI等；业务系统：进件、审批、贷后管理等。

这三类系统相互配合，共同支撑着金融业务和风控的高效运行，但金融机构往往比较重视业务系统，如进件和审批系统，大概因为这是消费金融业务正常开展所必须的系统，却忽略了另外两类系统的建设，这在发展初期可能问题不大，但很快就会面临由于系统缺失或能力不足所造成的效率低下、管理混乱等一系列问题，成为业务发展的瓶颈。其中，三方数据管理系统和决策引擎是最有价值同时也是最被忽视的两个系统。

决策引擎是比较成熟的系统，但在金融机构中已经部署或者被充分利用的并不多，这主要是因为传统的决策引擎通常价格昂贵、且非常复杂导致学习成本很高，所以很多金融机构会优先选择集成了规则引擎功能的信贷业务系统，不过这种选择随着业务发展，会产生两大难以解决的问题： 对多条金融产品线的所有策略/模型进行并行管理； 策略/模型的快速迭代上线。

最后，这几年金融市场的活跃催生了很多新兴的金融机构，也许它们把更多的精力放在了业务拓展上使得投入风控的精力不足，然而市场是残酷的。如果金融机构不能够及时提升自己的风控水平，必然被市场淘汰，这就是金融的逻辑。   

监管主体不同带来的法律规范区别解析

对于开展消费金融业务的不同类型机构来说，所面对的监管主体是不一样的，这就存在适用的法律规范不同、导致的法律后果不同；不同主体主导的业务形态、产品带来的市场效应不同。也导致持牌与非持牌机构开展业务不在同一个竞争层面。

从下表可以看出，持牌消费金融机构在展业时，至少要面对五个监管机构，这就会带来跨界监管问题。

特别是在互联网金融领域，为了不断优化客户体验，在同一个网络平台上往往是不同的金融机构在为同一个客户提供多元化的金融服务，业务交叉是一个显著特点。

举例来说，持牌消费金融机构的消费借贷业务通常需要嫁接在支付平台上，并且消费贷款的发放与归还等资金结算业务由商业银行或第三方支付机构提供。当某一客户申请了消费信贷并获批，贷款资金发放至其支付账户后不易而飞，如果客户否认本人申请贷款，这时候很难界定这一行为属于盗窃还是骗贷。

对于支付机构来讲，如果认为其已按监管要求进行了客户身份认证，更倾向于认定为盗窃，但对于消费金融机构来讲，倾向于骗取贷款或贷款诈骗行为的考量。这就是前面提到的，由于监管主体不同、交易主体的业务经营不同，各自对风险点的考虑也不一样。

对于支付机构来说，只需要遵守人民银行关于非银行支付机构关于客户身份识别的规定即可，但对于消金机构来说，除了遵守人民银行的规定外，还需要遵守银监、工商、公安、工信部等其他部门的规定。这需要消费金融公司不仅要熟悉自身业务，也需要了解合作方的业务基本情况与规制。   

来源：清华金融评论／互联网

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